Synopsis "Die Modelle zur Messung des systemischen Risikos (in German)"

In diesem Buch haben wir die vier in der Finanzliteratur entwickelten Ma e für das systemische Risiko vorgestellt. Diese Ma e sind der erwartete marginale Verlust (Marginal Expected Shortfall: MES) und der erwartete systemische Verlust (Systemic Expected Shortfall: SES), die Messung des systemischen Risikos (SRISK) und der Delta Conditional Value-at-Risk (ΔCoVaR). Ausgehend von der theoretischen Entwicklung dieser Modelle haben wir eine Synthese der spezifischen Merkmale der einzelnen Messgrö en vorgelegt. Diese Synthese hat es uns ermöglicht, einen gemeinsamen Rahmen zur Messung des systemischen Risikos zu entwickeln. Wir haben theoretisch gezeigt, dass der grö te Teil der Variabilität dieser drei systemischen Messgrö en durch die Messung des Marktrisikos und der Unternehmensmerkmale erreicht werden kann.

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Die Modelle zur Messung des systemischen Risikos (in German) - Derbali, Abdelkader ; Jamel, Lamia

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